Arthur Wesley Oliveira Leite
Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções
uma análise empírica
Dialética

Impresión bajo demanda. Llega en 14 dias.

Páginas: 136
Formato:
Peso: 0.234 kgs.
ISBN: 9786525223582

Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência.Analisa-se como a eficiência do mercado pode ser avaliada para dados intradiários e, a partir de dados do mercado brasileiro, apresenta-se um estudo que questiona essa eficiência. Propõe-se uma estratégia de operações para obter vantagens financeiras a partir da ineficiência observada na movimentação dos ativos. Apresenta-se ainda o movimento Browniano geométrico, comumente utilizado como modelo de precificação, e sugere-se um novo modelo que incorpore essa ineficiência. A partir dele, realiza-se uma estimação mais precisa para os preços de opções de mercado europeias dentro de um mesmo dia.